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CFTC金建玉明細 (Gold-CoT)  


NY金週足 総取組高 C
NY金週足 ピンクラインは、総取組(未決済玉) 2007年7月~



東京金週足 総取組高 C
東京金週足 ピンクラインは、総取組高(未決済玉) 2007年7月~





CFTC建玉明細(11月10日/火曜日集計、毎週金曜日に発表)
>>CFTC Commitments of Trades Report <<





COMEX金先物総取組高  530505枚(+36514枚



非当業者(ファンドなどの投機筋)の取組   

買い   280398枚(  +874枚/前週比)
売り    42338枚( +4133枚/前週比)



当業者(投機目的ではないヘッジ)の取組

買い    98290枚(  +6502枚/前週比)
売り   381074枚(  +5434枚/前週比)



個人投資家、小口トレーダーの取組

買い    78480枚(+22182枚/前週比)
売り    33756枚(+19991枚/前週比)



JPモルガンシティバンクなどの取組は当業者としてカウントされている。





東京金先物総取組高  108040枚(前週比+8024枚
(11月13日データ/11月6日比)



非当業者(個人投資家)の取組   

買い    87429枚( +1097枚/前週比)
売り    58166枚( +3515枚/前週比)



当業者(商社・銀行のヘッジ)の取組

買い    20611枚( +6927枚/前週比)
売り    49874枚( +4509枚/前週比)






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解説レポート(11月16日)


11月13日発表のCFTC金先物建玉明細は、11月4日~11月10日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で36514枚増加。この期間、価格は1080.5ドル⇒1111.7ドルと再び最高値更新。ファンドと銀行の取組は大きな増加を見せていないが、10月限納会後、当限移行により、再び小口投資家の取組は増加。よって内容自体は大きな変化がない。国内の取組は順調に増加を見せている。全体的にバランス良く取組が増え、人気復活を予感させる。強い上昇トレンドが今後も続くことは変わりなく、国内外ともに今後取組は増加して行くだろう。後は途中道中で訪れる急落時において買いを入れていくのみである。間違っても上に伸びきった相場で高値追いをして買うべきではない。1000ドル超えるまではいつ買っても良かったが、今後は振幅が大きくなることが予想されるため、押しを拾うべきである。ただ、何れ、ほとんど押しの入らない超上昇波が訪れると思う。故に安心して買える時間もそんなに残されていないだろう。







解説レポート(11月8日)


11月6日発表のCFTC金先物建玉明細は、10月28日~11月3日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で3488枚減少。価格は1026.9ドル⇒1088.5ドルと再び最高値を更新しましたが、ファンドの買いは急激に増えていないため過熱感は感じられない。また、銀行・鉱山会社の売りも依然375640枚の高水準のままです。個人投資家、小口トレーダーの取組のみが大幅に減少していますが、これは10月28日が10月限納会日であったことが影響しているように思われます。一方、東京金の取組高は3週連続増加。10万枚を再び突破し、取組チャートのテクニカルは強気を示唆しています。まもなく増加のサイクルに入るでしょう。10月30日から11月6日にかけて東京金は196円上昇しましたが、取組内容に大きな変化はありません。個人の買いが少し減り、商社・銀行の買いが少し増えた程度です。







解説レポート(10月31日)


10月30日発表のCFTC金先物建玉明細は、10月21日~10月27日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で12199枚減少。価格は1068.8ドル⇒1032.9ドルと下がる過程の中での動きであり、価格と取組、共に健全な調整と言えます。一方、東京金の取組高は2週連続増加。人気復活の兆しが見えます。買い余地は十分あるため、上昇期待がもてそうです。







解説レポート(10月25日)


10月23日発表のCFTC金先物建玉明細は、10月14日~10月20日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で5491枚増加。内容は目立った変化はなく、限月間のスプレッド取引が7086枚増加しているため、全体では増加している。1043.7~1072ドルのレンジで価格も振動していただけなので小休止様子見といったところ。一方、東京金の取組は少し変化がでてきている。ようやく個人の買いが入ってきた模様。しかし、全体の取組高はまだまだ10万枚割れの低水準の状態なのでこれからの相場だろう。NYに比べて買い余地・上昇余地があり、東京金はしばらく強いと思える。目先はNY・東京共に調整局面に入る可能性あり。







解説レポート(10月18日)


10月16日発表のCFTC金先物建玉明細は、10月7日~10月13日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で19880枚増加。内容はファンドの買いも銀行・鉱山会社の売りも共に18500枚程度増えているため、バランス的に大きな変化はない。スプレッド取引が少ないため、総取組高は過去最高ではないが、ファンドの買いは過去最高更新中。銀行・鉱山会社の売りはあと8723枚で過去最高であり、未だ緩やかな上昇であるため、売り方の踏み上げがみられない。今回から東京工業品取引所に上場されている東京金先物の総取組高データも掲載を始めました。10月6日と16日のデータを比較すると、総取組高は低調のままであり、大きな変化はない。ただ、10日間の中で、個人が売りに回り、商社・銀行が買いに走っている。その規模も大きなものであり、大きな変化と言えるだろう。個人は値頃感で売っていると感じられるが、「商社・銀行買い、個人売り」の図式は明らであり、取組の内容を見る限り、下げても下げてもすぐ買われる日々が続きそう。その変化は、商社・銀行がほとんど参加していない金ミニとの価格差にも見ることができる。一週間前から、金ミニより東京金の方が高くなるサヤ関係になってきています。







解説レポート(10月11日)


10月9日発表のCFTC金先物建玉明細は、9月30日~10月6日までに行われた売買結果のデータです。総取組高は前週比で29722枚増加。この期間は992.7ドル⇒1045ドルまで動いている。最高値更新の中で行われた売買の足跡を見ると、ファンドの買いは約27万枚と最高水準まで買われており、この点はアナリストやメディアなどが危険水準として取り上げていることが多い。しかし、ファンドの買い残だけを見ての判断は本来意味のないことだと思える。現在、銀行・鉱山会社の売りは36万枚以上残っており、依然増え続ける気配を示している。踏み上げはまだ起こっておらず、全ての売りが損失を抱えたポジションであるため、銀行・鉱山会社の買いが膨らみ、売りの整理がある程度進まないと、そう簡単にこの相場は崩れないだろう。市場エネルギーのバロメータとなる総取組高は、人気が出てくると、買いが膨らむと同時に売りも必ず膨らんでくる。価格との因果関係をあらゆる市場で調べてみたが、総取組高と価格の因果関係は正直言って薄いということがわかった。ファンドの買い、銀行の売りが最高枚数に達したとしてもあまり神経質になる必要はないと思う。唯一、因果関係があるとすれば、総取組高が増えてくるとボラティリティ(変動率・一定期間に動く幅)は確かに大きくなる。また、価格が高値を更新すると共に、一般的には総取組高も最高枚数を更新してゆく。2001年4月2日、NY金が1オンス=255.8ドルの安値をつけた時、総取組高は11万枚であった。それ以来、上昇を続け、総取組高もファンドの買いも最高枚数を常に更新してきた。今、総取組高はは48万枚であるが、2008年1月の59万枚を超えて何れ100万枚を超える日が来てもおかしくないと思える。人気の筆頭であったNY原油は2007年7月に157万枚を記録している。(73ドル水準) 総取組高、ファンドの買い、銀行・鉱山会社の売りの増加はあくまで人気の度合いを示す指標であって、データは参考程度に頭にいれておくというのがベストだろう。 ただ、少し気になる点は今後も書いてゆく予定です。以下参照。   人気 Blog RankinG







NY金週足 総取組高分析
NY金週足 2006年~







2001年4月に11万枚であった総取組高(未決済玉)は人気の増加と共に2006年5月12日に35万枚まで増加した。(732ドルの高値をつけ目先の天井を打った時) そして、それ以降、2007年8月まで675ドルを振動の中心軸としてシンメトリカル・トライアングル(対称性三角もいあい)を形成しエネルギーを蓄積していった。この時、限りなく総取組の内容は675ドル付近の未決済の買いと売りが集中して増えていっていることになる。エネルギーを上昇波動に変化させる瞬間の総取組高は2007年8月26日、価格は680ドル水準において、32.6万枚(ファンドの買い:10万枚、銀行・鉱山会社の売り:19.5万枚)であった。5カ月後の2008年1月15日に価格は900ドルの過去最高値を更新。この時、総取組高は過去最高の59万枚を達成した。(ファンドの買い:24.7万枚、銀行・鉱山会社の売り:39万枚、スプレッド[さや取り]も14.7万枚の過去最高枚数)、そこから価格は2008年3月17日の1033.9ドルまで上昇を続けたが、総取組高は約10万枚減少。総取組高は49万枚、ファンドの買い:23.2万枚、銀行・鉱山会社の売り:34.9万枚、スプレッド[さや取り]:8.2万枚となった。この過程の中で、スプレッドと銀行・鉱山会社の売りのみが大幅に減っていることから売りの踏み上げが起きたのだと思う。この時点で金価格は天井を打ち、2008年10月19日の681ドルをつけるまで総取組高は減り続けた。総取組高は32万枚、ファンドの買い:12.6万枚、銀行・鉱山会社の売り:20.7万枚。その後、再び相場は反転。新たなシンメトリカル・トライアングルの起点となった2009年2月20日の1007.7ドルをつけた時は、総取組高は36万枚、ファンドの買い:19.6万枚、銀行・鉱山会社の売り:28.6万枚。その後、シンメトリカル・トライアングルを形成する振動の中心軸は950ドルとなり、2009年9月1日の950ドル水準まで振動を続けた。この時、総取組高は38万枚、ファンドの買い:20.6万枚、銀行・鉱山会社の売り:29.8万枚であった。つまり、半年間の期間の中で取組の内容はほとんど変化していないが、時間の経過と共に未決済の買いと売りは限りなく950ドル付近に集まっている。現在(10月6日データ)においては、総取組高は48.4万枚、ファンドの買い:27万枚、銀行・鉱山会社の売り:36.3万枚となり、急激に総取組高が増えていることから、人気に火がついたような形だ。エネルギーの拡散が950ドル付近であることと、取組が急激に増え始めてきたことを考えると、この相場はまだ始まったばかりと見ることができる。総取組高100万枚突破も十分ありえるのでは。後は銀行が売りでどこまでもちこたえられるかどうか。 







黄金の国ジパングの復活は近い!



残念ながら、日本の金先物市場においては総取組高が減る一方だ。現物市場も少しずつ増えてはいるが、世界水準と比較すると極めて低調である。これは人気がほぼ0に近いことを意味している。1996年2月、価格は1グラム=1400円水準で総取組高は58.6万枚の最高値を記録した。現在は3000円の価格水準で9万枚割れである。価格は倍以上になっているにも関わらず、取組は85%減。取組の動きを見る限り、おそらく国内の金市場は現在が底だと思える。もし、国内で人気に火が付き取組が増えてゆくようであれば、東京市場が国際価格を引っ張ってゆく可能性はあると思う。個人資産の規模は世界トップクラスであっても、金に対する国民の関心度は世界最低レベルと言える。故に金の買い余地は相当あり、金価格暴騰の最後のカギは日本人だろう。金復活の著者:高橋靖夫氏によれば、日本人の個人資産1400兆円のうち、わずか1%の14兆円が金に向かうだけで東京金は1グラム=20000円になると試算している。日本人の傾向として高くならないと買わないという傾向がある。株でもそうだが、人気に火が付き周りの人達が投資しているという環境が整わないと安心できない民族的な性格がある。故に高値掴みをする人達が多い。基本的に投資下手の民族だろう。逆を言えば、周りの人達が手を出していない今が買いだと言える。国際的に盛り上がり、最近、新聞やメディアなどは金のことを多く取り上げるようになってきてはいるが、実際に投資している人達の数は少ないのである。 人気 Blog RankinG








国宝 風神雷神図金屏風
国宝 風神雷神図金屏風








COMEX金銀先物取組高チャート(1999.1~2008.11)





金と銀の総取組高 1999年1月~2008年11月
金と銀の総取組高/枚






金と銀の非当業者(ファンド)取組高 1999年1月~2008年11月
金と銀の非当業者(ファンド)取組高/買い越し ( )・・売り越し/枚






金と銀の当業者取組高 1999年1月~2008年11月
金と銀の当業者(ブリオンバンク、鉱山会社など)取組高/買い越し







CFTC Commitments of Trades Report の用語解説





①CFTC (米商品先物取引委員会)
Commodity Futures Trading Commission

②CoT (建玉明細)
Commitments of Traders Reports

③Open Interest (総取組高=未決済玉)

④Long (買い枚数)

⑤Short (売り枚数)

⑥Non-Commercial (非当業者)

⑦Commercial (当業者)

⑧Non-Reportable Positions (報告義務のない小口投資家)

⑨Commitments (建玉明細)
(Commitments of Traders Reportsの略)

⑩Spreads (限月間スプレッド[さや取り]の取組枚数)

⑪Change in open Interest (前週比の取組高増減)

⑫Percent of open Interest for each category of Traders
(総取組高に対する各項目の比率%)

⑬Number of Traders in each category
(日本で言う 買店数/買い越し と 売店数/売り越し)

⑭Contracts of 100 Troy ounces
(Comex金先物は1枚=100トロイオンスとなる)

 







(注)このブログの分析、見通しなどは、私独自の調査・手法によるものであり、完全なものではありません。最善を尽くしていますが、保障できるものではないため、投資の最終判断は自己責任でよろしくお願いします。  







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ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:資産運用

2008⁄09⁄12 23:00 カテゴリー:データ comment(6) trackback(0)
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コメント


金先物投資家のみなさんへ
今日は金先物取引の必勝法を一部公開します。何事も完全無欠な必勝法なんて存在しないと思いますが勝つ確率を少し上げる事は可能だと思います。以下は一つの傾向として見てください(※100%の指標ではありません) 金価格が上昇トレンドにある時、NY金夜間電子取引(NY Globex)が急落している際、決して東京金で売りを作ってはいけない。まして、今日みたいにオシレーターであるSlow SKが20%を割れて、転換線2924円、ネックライン2920円、基準線2911.5円の支持線が密集している価格帯に突入した時は非常に反発しやすい。NYの夜間急落もだましである場合が多く、支持線を割れたとしてもローソク足が支持線に接触している以上、その支持線がトランポリンの役目をすると思った方がよいでしょう。逆に転換線、基準線の位置逆転により明確な下げトレンドに入った時は夜間取引急騰時に決して買いをつくらない方がよい。その後、たいていは暴落し、戻り売りである場合がほとんど。残念ながら、相場は短期で売買しようとすれば、常に投資家心理の逆、逆に動くようにできています。これは、相場の波動性と人の欲望があるためです。金の場合は、もちあいのレンジ相場に入った時は、ひどい時だと2週間くらい毎日、上昇時に買えば、翌日下がり、下落時に売れば翌日上がるという投資家を追い込むような動きを演じる時があります。これにひっかからないようにするためには、やはり長期のトレンドをしっかりと頭に入れた上で、機械的にテクニカル分析を有効活用するのがベストだと思います。また、相場には銘柄特有のクセが必ずあり、自分なりに研究してクセや投資方法を確率することが勝つコツだと思います。季節性やサイクルもまた記事で紹介したいと思います。
2009/09/14 22:27URL | 投資小僧[ 編集]

原油の行方
Steinさん、こんばんは



私のタイムサイクルの分析では、やはりどうしても原油に関しては強気になれないのです。今、動きが弱いほうが将来暴騰する可能性が高いため、今はエネルギーを蓄積する時間が必要だと考えます。金が三角もちあいを演じたように。今、商品価格で最高値更新が近いのは金だけです。金だけは別格でしょう。なぜ、原油が短期で強気になれないのかと言いますと、昨年の暴落のせいです。過去の売買の足跡は現在のファンダメンタルズよりもずっと大きな影響を今の価格に与えます。この暴落による影響を相場のしこりと言います。故に、今なかなか上にいけないのがわかると思います。ただ、あと6週間後から上昇圧力が7週間連続で加わりますので、相場がその時、素直に反応すれば上昇トレンドに入ると思います。ただ、金と原油の比価であるゴールド・オイルレシオを見ると、明確に金買い原油売りのシグナルが出ているため、上昇は穏やかなものになると思います。私が専門家に聞いた話では、産油国がかなり抜けがけ増産をしているため、市場には石油がだぶついている状態とのこと。テクニカル、ファンダメンタルズ、両方が今のところ弱いです。突然の大暴騰があるとすれば、やはり戦争絡みの大事が起きたり、アメリカが破綻して、ドルが大暴落した時ではないでしょうか。ちなみに白金は今週から3週間連続で上昇圧力がかかります。素直に相場が動けば、4000円を超えたあたりから大相場に発展する可能性あり。チャートパターンは2008年頭の大暴騰時とよく似ています。一応、注目銘柄だと思います。
2009/09/14 22:24URL | 投資小僧[ 編集]

円建て金価格
こたさん、こんにちは



私は円建て金価格に対しては楽観的に見ています。今、円建て金価格のテクニカルチャートを見ていると、週足では、まもなく買い有利のゾーンに入ります。もう少しの我慢です。また、月足で見ると、NYと同じように来年の3月まで強い上昇圧力を受けますので心配ないと思いますよ。故に、皆が思っているほど急激な円高はないかもしれません。昨年のような円独歩高はないと見ています。今後の見通しで一番重要となるのが10月の動き。10月の末にかけて、円建て、ドル建て、共に強い上昇を伴わず、逆に下げてゆくようであれば逆行サインであり、金買いを撤退するシグナルとなります。個人的には確率は低いと思いますが、注意はすべきでしょう。
2009/09/14 06:57URL | 投資小僧[ 編集]


こんにちは、更新ありがとうございます。
ゴールド上げの要因の一つがドルの衰退
=米国の衰退ですので、必然的に国内価
格が為替によって相殺されてしまってい
ます。このまま米国が破たんすれば益々
円建て価格が下がっていくと思われます
が、ブログ主様は、今後の円建て価格に
ついてどのようにお考えかお教え下さい
。よろしくお願いいたします。
2009/09/13 15:53URL | こた[ 編集]


投資小僧さんありがとうございます。
グリーンスパンといい、役者が動きだしていますね。さすがに今月末のFRB破綻話は、妄想の世界だと思いますが。
2009/09/13 11:15URL | Dr.dooom[ 編集]


投資小僧さんありがとうございます。グリーンスパンの発言といい、大きな動き、変化ですね。
2009/09/13 08:39URL | Dr.Dooom[ 編集]



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